var模型应用举例
如何看var模型的拟合效果？
如何看var模型的拟合效果？
直接看var模型的拟合优度值即可，拟合优度值越大说明拟合效果越好。
vma模型又称为？
向量自回归VAR模型、结构向量自回归SVAR模型。
svar模型特点？
svar结构向量自回归模型，它的特点是可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系。
而如果仅仅建立一个VAR 模型，这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了。SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础，将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型。也正是基于这个原因，VAR 模型实质上是一个缩减形式，没有明确体现变量间的结构性关系。
实证建模是什么意思？
实证建模需要跑模型，实证分析根据难易程度可以分为几个层次：
第一个层次，简单的图表和指标，一般的问卷调查结果的展示都会采取这种方式，生动形象。
第二个层次，描述性统计，分析数据分布特征。
第三个层次，计量分析，建立模型。而计量分析又可以分为几个层次，第一层次是简单回归，包括双变量、多元回归，基本计量问题（共线性、异方差、自相关）的处理；
第二层次更专业点儿，包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型（时间序列、虚拟变量、面板数据等）的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、VAR模型、条件异方差模型等；
第三层次包括有序因变量、面板VAR、神经网络。
var模型和ar模型区别？
var模型和ar模型的区别是两个不同型号的模型。
求助，Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么？
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型，误差修正项以CointEq1出现。
第1行表示误差修正项调积速度系数，绝对值越大，调整的越快。
每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.
每一列是其VEC方程，纵向写
DCHN-0.395ECM（-1）-0.395D(CHN(-1)) 0.0318D(USA(-1))-0.0082
DUSA-0.1217ECM(-1) 0..0475D(CHN(-1)) 0.5388D(USA(-1))-0.0185
D是差分，用小三角形表示，(-1)是滞后一期，应该是下标 t-1
误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC很多的误差修正系数也是正的。VEC方程式可以用矩阵的形式表达出来